ANPEC 2012 - Q8

Ver o tópico anterior Ver o tópico seguinte Ir em baixo

ANPEC 2012 - Q8

Mensagem por temujin em Sab Ago 03, 2013 10:57 am

Suponha que Yt seja descrito por um processo auto-regressivo de ordem 3, isto é,



e que




Calcule a correlação entre Yt e Yt-2. Multiplique o resultado por 100.


Num AR(p) a correlação entre Yt+p e Yt é dada pela razão entre as covariâncias. Neste caso:



(Obs: Acho que isto tá bem explicado no Gujarati)

A covariância no lag 2 é dada por:



Os últimos termos somem pq é um AR sem intercepto, logo a média é 0.

Agora, podemos substituir Yt pela expressão do enunciado:



Fazendo a mesma coisa para o lag 1:



Agora é só resolver para :

avatar
temujin

Mensagens : 397
Data de inscrição : 10/03/2013

Ver perfil do usuário

Voltar ao Topo Ir em baixo

Ver o tópico anterior Ver o tópico seguinte Voltar ao Topo

- Tópicos similares

 
Permissão deste fórum:
Você não pode responder aos tópicos neste fórum