ANPEC 2013 - Q10
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ANPEC 2013 - Q10
(0) O passeio aleatório com drift,
é um ruído branco com média zero e variância
, é um processo estacionário de segunda ordem se c=0.
F. Um passeio aleatório, com ou sem drift, é não estacionário.
(1) O processo MA(1),
é um ruído branco com média zero e variância
, é estacionário de segunda ordem se, e seomente se, a raiz do polinômio
cair fora do círculo unitário.
F. Um MA não impõe condições sobre os parâmetros para ser estacionário. Esta é a condição de invertibilidade.
(2) O processo MA(1),
é um ruído branco com média zero e variância
, é inversível se, e somente se,
.
V. Item (1).
(3) O processo AR(2),
é um ruído branco com média zero e variância
é estacionário de segunda ordem se
.
V. Neste caso, as raízes da equação característica estão fora do círculo unitário.
(4) No passeio aleatório,
é um ruído branco com média zero e variância
, a variância de yt varia com t.
V. Isso vale para passeio aleatório com ou sem drift.
=var(\sum_{i=1}^t\varepsilon_i)=\sum_{i=1}^tvar(\varepsilon_i)=t\sigma^2_\varepsilon)
F. Um passeio aleatório, com ou sem drift, é não estacionário.
(1) O processo MA(1),
F. Um MA não impõe condições sobre os parâmetros para ser estacionário. Esta é a condição de invertibilidade.
(2) O processo MA(1),
V. Item (1).
(3) O processo AR(2),
V. Neste caso, as raízes da equação característica estão fora do círculo unitário.
(4) No passeio aleatório,
V. Isso vale para passeio aleatório com ou sem drift.
temujin- Mensagens : 397
Data de inscrição : 10/03/2013

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