ANPEC 2013 - Q10

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ANPEC 2013 - Q10

Mensagem por temujin em Sex Mar 22, 2013 5:15 pm

(0) O passeio aleatório com drift, é um ruído branco com média zero e variância , é um processo estacionário de segunda ordem se c=0.
F. Um passeio aleatório, com ou sem drift, é não estacionário.

(1) O processo MA(1), é um ruído branco com média zero e variância , é estacionário de segunda ordem se, e seomente se, a raiz do polinômio cair fora do círculo unitário.
F. Um MA não impõe condições sobre os parâmetros para ser estacionário. Esta é a condição de invertibilidade.

(2) O processo MA(1), é um ruído branco com média zero e variância , é inversível se, e somente se, .
V. Item (1).

(3) O processo AR(2), é um ruído branco com média zero e variância é estacionário de segunda ordem se .
V. Neste caso, as raízes da equação característica estão fora do círculo unitário.

(4) No passeio aleatório, é um ruído branco com média zero e variância , a variância de yt varia com t.
V. Isso vale para passeio aleatório com ou sem drift.
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temujin

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