ANPEC 2013 - Q13

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ANPEC 2013 - Q13

Mensagem por temujin em Sex Mar 22, 2013 6:39 pm

Considere o seguinte processo , no qual et é uma sequência i.i.d. com média 0 e variância .

(0) 

V.


(1) .
V. Num MA(1) a covariância é sempre 0 para um lag maior que 1.

(2) .
F.


(3) O processo descrito acima é estacionário em covariância.
V. Todo MA finito é estacionário em covariância.

(4) A função de autocorrelação deste processo é:
V.
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temujin

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