ANPEC 2012 - Q8
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ANPEC 2012 - Q8
Suponha que Yt seja descrito por um processo auto-regressivo de ordem 3, isto é,
e que
Calcule a correlação entre Yt e Yt-2. Multiplique o resultado por 100.
Num AR(p) a correlação entre Yt+p e Yt é dada pela razão entre as covariâncias. Neste caso:
(Obs: Acho que isto tá bem explicado no Gujarati)
A covariância no lag 2 é dada por:
Os últimos termos somem pq é um AR sem intercepto, logo a média é 0.
Agora, podemos substituir Yt pela expressão do enunciado:
Fazendo a mesma coisa para o lag 1:
Agora é só resolver para :
e que
Calcule a correlação entre Yt e Yt-2. Multiplique o resultado por 100.
Num AR(p) a correlação entre Yt+p e Yt é dada pela razão entre as covariâncias. Neste caso:
(Obs: Acho que isto tá bem explicado no Gujarati)
A covariância no lag 2 é dada por:
Os últimos termos somem pq é um AR sem intercepto, logo a média é 0.
Agora, podemos substituir Yt pela expressão do enunciado:
Fazendo a mesma coisa para o lag 1:
Agora é só resolver para :
temujin- Mensagens : 397
Data de inscrição : 10/03/2013
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